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概率论与数理统计设有甲、乙两种投资证券,其收益分别为随机变量X1、X2,已知均值分别为U1、U2,风险分别为Q1,Q2,相关系数为R,现有资金总额C（设为1个单位）,怎样组合资金才能使风险最小? 数学

公司理财题目：现有A,B两种证券,A,B完全负相关.证券A,期望收益率为8%,方差为12%证券B则为13%,20%问：（1）构建最小方差组合,并计算期望收益和标准差（2）构建无风险组合,并计算期望收益和数学

果有,套利的利润是多少?

无风险资产和风险资产下列关于资本市场线的表述正确的有（）。A.切点M是市场均衡点，它代表惟一最有效的风险资产组合B.市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平其他

组合M，并且会借入资金以进一

张某父母2006年下岗后，开了家小吃店，积攒有4万多元钱，打算选择风险较小的投资方式。你认为最佳投资理财组合是（）A.政府债券和储蓄存款B.社会保险和金融债券C.财产保险和企业债券D. 其他

β与系统风险当证券的β系数（B）时，它的系统风险等于市场证券组合的系统风险，它的预期收益率也就等于市场证券组合的预期收益率。A.等于IB.大于1C.小于lD.等于0为什么不是选A等于1 其他

某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1,β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1.假设整个股票市场的期望报酬率为15%,无风险报酬率为10%,求该组合的风险报酬和期望收益率. 政治

帮我说一下这个题的算法A公司今年每股股息为0.9元,预期今后每股股息将以每年10%的速度增长.当前的无风险利率为0.04,市场组合的风险溢价为0.12,A公司股票的β值为1.5.那么,A公司股票当前的合其他

现有ABC三支股票,其β系数分别为1.2、1.9和2，假定无风险报酬率为4%，市场组合的平均收益率为16%①求ABC三支股票的期望报酬率②计算以ABC三支股票构造的投资组合的期望报酬率，三支股票在其他

上的知识这里看不太懂。

某公司拟进行股票投资,计划购买A,B,C三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,已知三种股票的β系数分别为2,1.5和1,它们在甲种投资组合中的投资分别为50%,30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为4. 其他

.问:(1)根据A,B,C股

已知无风险收益率为3%，市场平均收益率为12%，某组合投资由三股票A、B、C组成，有关数据如下：请求（1）三种股票的预期收益率；（2）该组合投资的b系数和预期收益率。股票权重%b系数其他

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