某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1,β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1.假设整个股票市场的期望报酬率为15%,无风险报酬率为10%,求该组合的风险报酬和期望收益率.

Question

某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1,β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1.假设整个股票市场的期望报酬率为15%,无风险报酬率为10%,求该组合的风险报酬和期望收益率.

Answer 1

（1）风险报酬率的计算公式：
式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率.
则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为：
K = RF + KR = RF + βV
其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率.
（2） 期望收益率==（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格
甲乙丙丁分别套进去计算就可以了.