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假设在一笔互换合约中,某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取8％的年利率（半年计一次复利）,名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别政治

.2％（半年计一次复利）.请

运用债券组合计算浮动利率时公式中的k*具体应该怎样计算假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8％的年利率（半年计一次复利）,名义本金为1亿美元.互其他

分别为10％、10.5％和1

读短期菲利普斯曲线和长期利普斯曲线图（图4），该图表明A通货膨胀率和失业率一定相互交替B短期看，可以用较高的通货膨胀率来换取较低的失业率C长期看，可以用较高的失业率来政治

读短期菲利普斯曲线和长期利普斯曲线图（图4），该图表明A.通货膨胀率和失业率一定相互交替B.短期看，可以用较高的通货膨胀率来换取较低的失业率C.长期看，可以政治

不可能同时并存

英语翻译一、什么是利率互换利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约.利率互换可以有多种形式,最常见的利率互换是在固英语

双方降低融资成本的需要,随着

一道利率互换的题目,考虑一个季度支付一次利息的1年期利率互换,名义本金为1000000美元,浮动利率为LIBOR.签订协议时为2005年11月1日.假设签订协议时3个月、6个月、9个月和12个月期LIBOR即期年数学

% 6.5% 7.0% 计算

你好，我在刚才看到了您于2009-11-24日时，答复的一个关于利率掉期的问题时所引用过的案例。举例说明：根据以下资料设计一个利率互换，并收取10个基点作为手续费。说明通过利率互换其他

10%，乙：10.7%浮动利

是关于伽利略变换的题目河的两岸互相平行,一船由A点朝与岸垂直的方向匀速驶去,经10min到达对岸C点.若船从A点出发仍按第一次渡河速率不变但垂直到达彼岸的B点,需要12.5min.已知BC=120m.求（1 物理

关于利率互换的案例题！着急呀！A公司需要浮动利率美元资金，它可以在信贷市场上以半年Libor加上20个基点或在债券市场上以11.05%的年利率筹措长期资金。B公司需要固定利率美元资金，它其他

筹措长期资金。问：若你是互换

利率互换问题A、B两公司，A公司的资信等级较高，银行贷款的浮动利率对A公司为LIBOR＋0.25％，对B公司为LIBOR＋0.75％；贷款银行的固定利率，对A公司为11％，对B公司为12％。根据各自的相对其他

OR＋0.75％借100万美

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