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为什么K线1.7次方的总和基本是一个常数?股票市场里,选取一段时间,期间的日K线实体长度之和,很显然,随着K线周期的加长而减少,例如上海股市上证指数所有日K线的实体总和,到昨天大约113776,
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为什么K线1.7次方的总和基本 是一个常数?
股票市场里,选取一段时间,期间的日K线实体长度之和,很显然,随着K线周期的加长而减少,例如上海股市上证指数所有日K线的实体总和,到昨天大约113776,而周K线的实体总和为56745.差距十分大（周K线计算的条数少）.但是,如果把这段时期内的没条K线的实体的1.7次方计算总和,则不管是日K线、周K线、月K线,还是分钟线、小时线,则总和基本一致.例如上证指数所有周K线实体的1.7次方 是1525121,而所有日K线实体的1.7次方的总和,到昨天为止为1769560,差距很小.为什么证券市场里一段时期内,K线实体的1.7次方总和基本是个常数?
股票市场里,选取一段时间,期间的日K线实体长度之和,很显然,随着K线周期的加长而减少,例如上海股市上证指数所有日K线的实体总和,到昨天大约113776,而周K线的实体总和为56745.差距十分大（周K线计算的条数少）.但是,如果把这段时期内的没条K线的实体的1.7次方计算总和,则不管是日K线、周K线、月K线,还是分钟线、小时线,则总和基本一致.例如上证指数所有周K线实体的1.7次方 是1525121,而所有日K线实体的1.7次方的总和,到昨天为止为1769560,差距很小.为什么证券市场里一段时期内,K线实体的1.7次方总和基本是个常数?
▼优质解答
答案和解析
你所说的差距很小是什么意思?113776-56745=570311769560-1525121=244439哪点比较小了?
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