早教吧作业答案频道 -->数学-->
关于白噪声covariance的计算已知w(t)=-w(t-1)+e(t),e(t)~(0,1)求w(t)的自相关函数
题目详情
关于白噪声covariance的计算
已知w(t)=-w(t-1)+e(t),e(t)~(0,1)
求w(t)的自相关函数
已知w(t)=-w(t-1)+e(t),e(t)~(0,1)
求w(t)的自相关函数
▼优质解答
答案和解析
题目是不是有点问题,第二组投资:20% in B,80% in A 与第一组投资:80% in A,20% in B实际上都是80% in A,20% in B,否则第二组投资的那些均值和标准差会与第一组投资的均值和标准差发生矛盾,应该第二组投资应该是20% in A,80% in B吧!
Var(A,B)=var(A)+var(B)+2cov(A,B)=var(1)+var(2)+2cov(1,2)=Var(1,2)
0.3^2+0.5^2+2*0.3*0.5*0.15=0.2735^2+0.4133^2+2cov(1,2)
cov(1,2)=0.06969043
注:由于第一组投资加上第二组投资实际等于AssetA加上AssetB,故此AssetA加上AssetB的组合方差等于第一组投资加上第二组投资组合方差是相等的.而式中cov(A,B)等于AssetA的标准差与AssetB标准差的乘积再乘以AssetA与AssetB的correlation.
Var(A,B)=var(A)+var(B)+2cov(A,B)=var(1)+var(2)+2cov(1,2)=Var(1,2)
0.3^2+0.5^2+2*0.3*0.5*0.15=0.2735^2+0.4133^2+2cov(1,2)
cov(1,2)=0.06969043
注:由于第一组投资加上第二组投资实际等于AssetA加上AssetB,故此AssetA加上AssetB的组合方差等于第一组投资加上第二组投资组合方差是相等的.而式中cov(A,B)等于AssetA的标准差与AssetB标准差的乘积再乘以AssetA与AssetB的correlation.
看了 关于白噪声covarianc...的网友还看了以下:
关于白噪声covariance的计算已知w(t)=-w(t-1)+e(t),e(t)~(0,1)求 2020-05-13 …
A.t[1]=u[1]∧t[12]=w[2]∧t[13]=v[4]B.t[1]=v[l]∧t[2]= 2020-05-26 …
A.t[1]=u[1]∧t[12]=w[2]∧t[13]=v[4]B.t[1]=v[l]∧t[2]= 2020-05-26 …
A.t[1]=U[1]^T[2]=W[2]^T[3]=V[4]B.t[1]=V[1]^T[2]=U[ 2020-05-26 …
A.t[1]=u[1]∧t[2]=w[2]∧t[3]=v[4]B.t[1]=v[1]∧t[2]=u[ 2020-05-26 …
A.t[1]=u[1]∧t[2]=w[2]∧t[3]=v[4]B.t[1]=v[1]∧t[2]=u[ 2020-05-26 …
利用电能公式W=IUt和欧姆定律I=U/R推导:(1)w=I的平方乘以R乘以t.(2)W=U的平方 2020-07-15 …
应用题不懂,不理解.比如说功率的计算公式是:P=W/t可以变形为W=Pt,t=W/P.功的计算公式 2020-08-02 …
已知集合S={z||z-1|小于等于3,z属于C},T={z|z=(w+2)i/3=t,w属于S, 2020-08-02 …
lingo求救急MODEL:SETS:ID/1..4/;NO(ID):a,b,n;endsetsma 2020-12-19 …