下列选项关于计算VaR值的相关参数选择:置信水平、持有期的说法,正确的是( )。 A.用来

Question

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。

A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高

B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低

C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短

D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高

E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

Answer 1

正确答案：ABE
使用者是经营者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短；使用者是监管者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高。