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概率论证明证明D(X1-X2)=D(X1)+D(X2)

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概率论证明
证明D(X1-X2)=D(X1)+D(X2)
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答案和解析
D(X1-X2)= E(X1-X2)^2-E^2(X1-X2) = E(X1^2-2X1X2+X2^2)-(EX1-EX2)^2= EX1^2-2E(X1X2)+EX2^2-E^2X1+2EX1*EX2-E^2X2=(EX1^2-E^2X1)+(EX2^2-E^2X2)-2E(X1X2)+2EX1*EX2= DX1+DX2-2E(X1X2)+2EX1*EX2
如果X1,X2独立,那么-2E(X1X2)+2EX1*EX2 =0 D(X1-X2)= DX1+DX2
如果不独立,那么D(X1-X2)= DX1+DX2-2E(X1X2)+2EX1*EX2