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随机序列Wn为独立高斯分布,E{Wn}=0,E{Wn^2}=a^2,新的随机序列Xn=p*Xn-1+Wn.求E{Xn}和协方差Cx(n1,n2)
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随机序列Wn为独立高斯分布,E{Wn}=0,E{Wn^2}=a^2,新的随机序列 Xn=p*Xn-1+Wn.求E{Xn}和协方差Cx(n1,n2)
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答案和解析
时间序列中,通常要求这里的|p|
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