国际金融题目某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,（1月按30

Question

国际金融题目
某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,（1月按30天,1年按360天）
某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,若年贴现率为6%,则该客户可获取多少贴现

Answer 1

题目1：在纽约的交易市场采用的是直接标价法,即银行买入价为1.59usd,卖出价1.60usd,投机者如果要买入英镑,应按照银行的卖出价即1.60usd进行交易.也就是用1/1.60*100000=62500gbp.
投机者的下一个动作是在伦敦市场卖出外汇,由于在伦敦市场采用的是间接标价法,前一个价格是银行的卖出价,即银行卖出1.62usd,投机者需要支付1gbp,所以,投资者在伦敦买入美元,应按照伦敦银行的卖出价计算,即62500*1.62=101250usd.
简单地说：投机者在纽约以美元买入英镑,在伦敦卖出英镑换回美元,结果套汇盈利1250美元.
题目2：首先,我们看到6个月外汇掉期55/45,如果用加法算,其远期汇率小于即期汇率,因此不正确,如果用减法算,也就是买入价-0.0055,卖出价-0.0045,得到的结果是远期汇率比即期汇率高,结论正确,因此,6个月远期汇率应当变为usd1=sgd4.7170/4.7190
现在投机者在新加坡,以直接标价法买入美元,将得到：1/4.7225*1000000=211752.25usd.
利用这些美元在美国市场投资.6个月后得到收入如下：
211752.25*（1+8%/12)^6=220364.77
6个月后,将美元按照远期汇率卖出价换回新加坡元：
220364.77*4.7190=sgd 1039901.35
现在算如果投机者不进行抛补套汇的投资收入：
1000000*(1+6%/12)^6=sgd 1030377.5
综上所述,投机者利用抛补套利获得的收益比在本国获得收益多盈利了9529.85新加坡元.
希望这两个答案能让您满意.同时千万别忘了把分加给我,别让我的劳动白付出哦.