共找到 315 与组合风险 相关的结果，耗时26 ms
某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（ ）。A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（ ）。A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D．贷款资产可以过于集中E．商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能
下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。A．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B．累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有（ ）。A．信用信息的收集和传递B．风险监测C．风险分析D．风险处置E．后评价
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Metrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk＋模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
热门搜索：