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投资学计算题1、如果rf=6%,E(rM)=14%,E(rP)=18%的资产组合的值等于多少?2、一证券的市场价格为50美元,期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8.5%.如果这一证券与市场资产组合的
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投资学计算题
1、 如果rf=6%,E(rM)=1 4%,E(rP)=1 8%的资产组合的 值等于多少?
2、一证券的市场价格为50美元,期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8.5%.如果这一证券与市场资产组合的协方差加倍 (其他变量保持不变),该证券的市场价格是多少?假定该股票预期会永远支付一固定红利.
3、考虑两种证券,A和B,其标准差分别为30%和40%,如果两种证券的相关系数如下,计算等权数的组合的标准差.(1) 0.9; (2) 0; (3)-0.9.
1、 如果rf=6%,E(rM)=1 4%,E(rP)=1 8%的资产组合的 值等于多少?
2、一证券的市场价格为50美元,期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8.5%.如果这一证券与市场资产组合的协方差加倍 (其他变量保持不变),该证券的市场价格是多少?假定该股票预期会永远支付一固定红利.
3、考虑两种证券,A和B,其标准差分别为30%和40%,如果两种证券的相关系数如下,计算等权数的组合的标准差.(1) 0.9; (2) 0; (3)-0.9.
▼优质解答
答案和解析
1.因为E(rP)=rf+E(rM)*β .所以β=(E(rP)-rf)/E(rM)=(1 8%-6%)/1 4%=6/7
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