看涨期权和看跌期权的题目，求高人指教42.某一标的价格为1000元，该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元，假设1000元投资于无风险市场，一年后能获得1040元，则该标的行权价同

Question

看涨期权和看跌期权的题目，求高人指教
42. 某一标的价格为1000元，该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元，假设1000元投资于无风险市场，一年后能获得1040元，则该标的行权价同样为1000的一年期看跌期权价格最接近以下（ ）。
A. 40元 B. 60元 C. 100元 D. 140元
43. 假设如下涉及的期权具有相同的标的物和到期日期，记
C（K）：行权价为K的看涨期权价格
P（K）：行权价为K的看跌期权价格
则如下选项中，有无风险套利机会的是（ ）。
A．C(90)=4，C(100)=3，C(110)=1 B．C(40)=18，C(70)=11，C(100)=6
C．P(90)=1，P(100)=3，P(110)=6 D．P(40)=6，P(70)=14，P(100)=24
45. 假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（ ）。
A. 10点 B．-5点 C. -15点 D. 5点
46. 假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（ ）点。
A. 最大收益为2300点 B. 最大亏损为16点
C. 最大亏损为2280点 D. 最大收益2284点

Answer 1

1寻找一阶二进制的方法是/> 42X-3 = 38X X = 0.75的经验（-0.08 * 1/12）约1.68942
F = 30-38 * 0.75 * 0.993356 = 1.68942

推导公式证明2.BS设置基于奇偶校验公式的两侧的组合，根据无套利证明

3.X1的原则+ X2 =（μ1+μ2，（（σ1）的平方+（σ2）的平方+2 *σ1*σ2*ρ）订明）