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考试考试!国际金融计算题:套利相关。远期汇率1.伦敦市场英镑的年利率为12%,瑞士法郎的年利率为10%,即期汇率£1=SF2.7270.6个月远期汇率£1=SF2.7100,若套利者用100万英镑进行套利
题目详情
考试考试!国际金融计算题:套利相关。远期汇率
1.伦敦市场英镑的年利率为12%,瑞士法郎的年利率为10%,即期汇率£1=SF2.7270.6个月远期汇率£1=SF2.7100,若套利者用100万英镑进行套利,套利期限为6个月,问套利者是否有利可图?获利多少?
我是这么做的不知道对不对
(1)100万英镑存入英国银行,本利和为
100万+100万*12%*6/12=106万英镑
(2)100万英镑兑换成瑞士法郎存入瑞士银行
100万/*2.7270=272.70万法郎
272.70万+272.79万*10%*6/12=286.335万法郎
(3)将286.335万法郎兑换成英镑,
286.335万/2.7100=105.66万英镑
(4)105.66万英镑-106万英镑=-0.34万英镑
所以无利可图。
不知道对不对
还有,判断是否有利可图:年利率差>年贴水率,那么就有利可图,请问年贴水率怎么算呢?
是不是这样的:
【(2.7270-2.7100)*12】/2.7270*6=1.25%
这样的话年利率差2%>1.25%,应该是有利可图的,但是算出来的却是无利可图。
不知道这样算对不对?
2.在伦敦外汇市场英镑兑美元汇率为£1=$1.971,英镑的年利率9.5%,美元的年利率为7%,求,3个月期美元的升贴水是多少?美元的3个月的远期汇率是多少?
这道题不会做!
1.伦敦市场英镑的年利率为12%,瑞士法郎的年利率为10%,即期汇率£1=SF2.7270.6个月远期汇率£1=SF2.7100,若套利者用100万英镑进行套利,套利期限为6个月,问套利者是否有利可图?获利多少?
我是这么做的不知道对不对
(1)100万英镑存入英国银行,本利和为
100万+100万*12%*6/12=106万英镑
(2)100万英镑兑换成瑞士法郎存入瑞士银行
100万/*2.7270=272.70万法郎
272.70万+272.79万*10%*6/12=286.335万法郎
(3)将286.335万法郎兑换成英镑,
286.335万/2.7100=105.66万英镑
(4)105.66万英镑-106万英镑=-0.34万英镑
所以无利可图。
不知道对不对
还有,判断是否有利可图:年利率差>年贴水率,那么就有利可图,请问年贴水率怎么算呢?
是不是这样的:
【(2.7270-2.7100)*12】/2.7270*6=1.25%
这样的话年利率差2%>1.25%,应该是有利可图的,但是算出来的却是无利可图。
不知道这样算对不对?
2.在伦敦外汇市场英镑兑美元汇率为£1=$1.971,英镑的年利率9.5%,美元的年利率为7%,求,3个月期美元的升贴水是多少?美元的3个月的远期汇率是多少?
这道题不会做!
▼优质解答
答案和解析
贴水率=(2.7270-2.7100)/2.7270
你做的没问题
第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y,1000英镑
1000+1000X0.095/4=(1971+1971X0.07/4)/Y
X=1.9590
贴水120点
你做的没问题
第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y,1000英镑
1000+1000X0.095/4=(1971+1971X0.07/4)/Y
X=1.9590
贴水120点
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