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投资组合A的均值收益为10%标准差为8%,组合B为15%,30%.无风险收益率为5%.选哪个投资?
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投资组合A的均值收益为10%标准差为8%,组合B为15%,30%.无风险收益率为5%.选哪个投资?
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答案和解析
组合A的夏普比例=(10%-5%)/8%=0.625
组合B的夏普比例=(15%-5%)/30%=0.33
组合A的经风险调整的收益明显高于B,所以选A.
组合B的夏普比例=(15%-5%)/30%=0.33
组合A的经风险调整的收益明显高于B,所以选A.
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