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假定某时期,美国金融市场上六个月期存贷款利率分别为5%、5.5%,而英国同期存贷款利率分别为2.5%、3%,外汇行市如下:即期汇率:£1=$1.4220—1.4260,六个月远期汇率为:£1=$1.4240—1.4300,若无
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假定某时期,美国金融市场上六个月期存贷款利率分别为5%、5.5%,而英国同期存贷款利率分别为2.5%、3%,外汇行市如下:即期汇率:£1=$1.4220—1.4260,六个月远期汇率为:£1=$1.4240—1.4300,若无自有资金,能否套利?用计算说明.
答案是:
借入资金£100,000换美元存满六个月:$142,200×(1+5%×6/12)=$145,755
卖出美元期汇:$145,755/1.4300 = £101,926.57
成本:£100,000×(1+3%×6/12)= £101,500
损益:£101,926.57-£101,500 = £426.57 结论:能套利
问题: 为什么明明是六个月期存贷款利率还要再乘以6/12呢
答案是:
借入资金£100,000换美元存满六个月:$142,200×(1+5%×6/12)=$145,755
卖出美元期汇:$145,755/1.4300 = £101,926.57
成本:£100,000×(1+3%×6/12)= £101,500
损益:£101,926.57-£101,500 = £426.57 结论:能套利
问题: 为什么明明是六个月期存贷款利率还要再乘以6/12呢
▼优质解答
答案和解析
六个月期存贷款利率,是年利率.一年12个月,6个月存期.
就像我们的5年利率,也是年利率,计算的话要乘以5.
就像我们的5年利率,也是年利率,计算的话要乘以5.
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