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伦敦货币市场英镑年利率为9.5%,纽约货币市场美元年利率为7%,伦敦外汇市场美元即期汇率为US1.7370/£1。计算:(1)3个月期美元升水值(2)3个月期美元升水合年利率

题目详情
伦敦货币市场英镑年利率为9.5%,纽约货币市场美元年利率为7%,伦敦外汇市场美元即期汇率为US1.7370/£1。
计算:
(1)3个月期美元升水值
(2)3个月期美元升水合年利率
▼优质解答
答案和解析
(1)根据利率平价理论,美元升水,升水合年率与利率差相同,美元升水,即为英镑贴水
3月期美元升水值=1.3770*(9.5%-7%)*3/12=0.0086,即86点
3月期远期汇率为£1=US1.3770-0.0086=1.3684
(2)3个月期美元升水合年率与利率差相同,即为2.5%
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