一道关于套期比率和公平价值的计算题假定某种股票的现行市场价格为110元,一年后该股票的价格将上升至160元或下降至80元,现有一个以该种股票为标的的资产的买方期权（看涨）,执行价格

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一道关于套期比率和公平价值的计算题
假定某种股票的现行市场价格为110元,一年后该股票的价格将上升至160元或下降至80元,现有一个以该种股票为标的的资产的买方期权（看涨）,执行价格为120元,到期期限为1年.再假定市场上一年期的无风险利率为8%.要求：
（1）请计算套期比率,并说明意义
（2）请确定该项买权（看涨）目前在市场上的公平价值（保留两位小数）
另：这里还有道我问的计算题，可以的话麻烦请去看下

▼优质解答

答案和解析

上行股价Su=160
下行股价Sd=80
股价上行时期权到期日价值Cu=160-120=40
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（40-0）/（160-80）=0.5
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5*110-（0.5*80-0）/（1+8%）=17.96

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