MATLAB求解Black-Sholes方程,假设：S=1;T=0.25;rf=0.1;K=1;如何用MATLAB求解方程中的VS*normcdf(d1)-K*exp(-rf*T)*normcdf(d2)=0.0294其中：d1=(log(S/(K*exp(-rf*T)))+0.5*V*T)/sqrt(V*T);d2=(log(S/(K*exp(-rf*T)))+0.5*V*T)/sqrt(V*T)-sqrt(V*T);

Question

MATLAB求解Black-Sholes方程,
假设：S=1;T=0.25;rf=0.1;K=1;
如何用MATLAB求解方程中的V
S*normcdf(d1)-K*exp(-rf*T)*normcdf(d2)=0.0294
其中：
d1=(log(S/(K*exp(-rf*T)))+0.5*V*T)/sqrt(V*T);
d2=(log(S/(K*exp(-rf*T)))+0.5*V*T)/sqrt(V*T)-sqrt(V*T);
normcdf为积累正态分布

Answer 1

貌似没有结果啊
clear
syms V a S T K rf b;
S=1;T=0.25;rf=0.1;K=1;
a=log(S/(K*exp(-rf*T)));
b=V*T;
d1=(a+0.5*b)/sqrt(b);
d2=(a+0.5*b)/sqrt(b)-sqrt(b);
solve('S*normcdf(d1)-K*exp(-rf*T)*normcdf(d2)-0.0294=0',V)