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看跌期权盈亏平衡点某一加工商在2004年3月1日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约，他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为11美元，同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权，权
题目详情
看跌期权盈亏平衡点
某一加工商在2004年3月1日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约，他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为11美元，同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权，权利金为14美元，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为多少过程要详细 谢谢
某一加工商在2004年3月1日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约，他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为11美元，同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权，权利金为14美元，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为多少过程要详细 谢谢
▼优质解答
答案和解析
答案：B
解析：此题为牛市看跌期权垂直套利。最大收益为：14-11=3，最大风险为280-250-3=27，所以盈亏平衡点为：250+27=280-3=277。
解析：此题为牛市看跌期权垂直套利。最大收益为：14-11=3，最大风险为280-250-3=27，所以盈亏平衡点为：250+27=280-3=277。
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