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股票市场上由三个股票X、Y、Z;它们有相同的期望收益率和标准差;股票X和股票Y的相关系数是

题目

股票市场上由三个股票X、Y、Z;它们有相同的期望收益率和标准差;股票X和股票Y的相关系数是0.9,股票Y和股票Z的相关系数是-0.4,股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是( )。

A.平均投资于X和Y

B.平均投资于Y和Z

C.平均投资于X和Z

D.全部投资于Z

参考答案
正确答案:C
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