以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹

Question

以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．詹森指数

D．道氏指数

Answer 1

参考答案：B
解析：夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可以表示为：，式中：TP——基金P的夏普指数；RP——考察期内基金P的平均回报率；Rf——考察期内平均无风险收益率；σP——基金P的系统风险。