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若2年期即期年利率我6.8%，三年期即期年利率为7.4%（均为连续复利），则FRA2×3的理论合同利率为？大神赐教其他

假设连续复利下1年期的零息利率为5%,2年期的零息利率为6%,3年起的零利息利率为7%,三者均为年化利率那么第3年的远期利率为（）A.0.07B.0.08C.0.09D.0.085 其他

若2年期即期年利率为6.8%,3年期即期年利率为7.4%(均为连续复利),则FRA2×3的理论数学

假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利),预期3

假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为( )元。A．51.14B．53.62C．55.83D．61.18

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