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若2年期即期年利率我6.8%，三年期即期年利率为7.4%（均为连续复利），则FRA2×3的理论合同利率为？大神赐教
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若2年期即期年利率我6.8%，三年期即期年利率为7.4%（均为连续复利），则FRA2×3的理论合同利率为？ 大神赐教
▼优质解答
答案和解析
FRA2X3的理论合同利率=e^(3*7.4%)/e^(2*6.8%)=e^(3*7.4%-2*6.8%)=e^(8.6%)
也就是说FRA2X3的理论合同利率为8.6%(连续复利)。
也就是说FRA2X3的理论合同利率为8.6%(连续复利)。
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