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求分析下面两只股票的收益和风险状况。用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据,得到如下两个回归方程:第一只:r=0.04+1.5rm第二只:r=0.03+1.2rm并且有E(rm)=0.020,δ(上标2,下
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求分析下面两只股票的收益和风险状况。
用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据,得到如下两个回归方程:第一只:r=0.04+1.5rm 第二只:r=0.03+1.2rm 并且有E(rm)=0.020,δ(上标2,下标m)=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.009,第二只股票的收益序列方差为0.008。试分析这两只股票的收益和风险状况。
用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据,得到如下两个回归方程:第一只:r=0.04+1.5rm 第二只:r=0.03+1.2rm 并且有E(rm)=0.020,δ(上标2,下标m)=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.009,第二只股票的收益序列方差为0.008。试分析这两只股票的收益和风险状况。
▼优质解答
答案和解析
①由于第一只股票的收益高,所以投资于第一只股票的收益要大于第一只股票
②第一只股票的收益序列大于第二只股票(0.009>0.008),即第一只的风险较大
②第一只股票的收益序列大于第二只股票(0.009>0.008),即第一只的风险较大
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