期货计算题：某投资者在5月份以20元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/某投资者在5月份以20元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利

Question

期货计算题：某投资者在5月份以20元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/
某投资者在5月份以20元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权.当相应的小麦期货合约价格为1130元/吨时,该投资者收益为?（每张合约1吨标的物,其他费用不计）
假设年利率为6％,年指数股息率为2％,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1550点,则当日的期货理论价格为?
某大豆交易者在现货价与期货价分别为50．50 元和61．30 元时,买入期货来规避大豆涨价的风险,最后在基差为－18．80时平仓,该套期保值操作的净损益为?
若6 月S&P500期货买权履约价格为1100,权利金为60,6 月期货市价为1115,问盈亏情况?
某大豆进口商在5 月即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2 月10日该进口商在CBOT 买入40 手敲定价格为670 美分/蒲式耳,5 月大豆的看涨期权,权力金为10 美分,当时CBOT5 月大豆的期货价格为640 美分.当期货价格涨到多少时,该进口商的期权能达到盈亏平衡?
面值为100 万美元的3 个月期国债,当指数报价为93．76 时,求年贴现率和成交价格?
6月5日,大豆现货价格为2030元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益.为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值.如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2050元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨.请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为多少能使该农场实现有净盈利的套期保值?
已知6月30日沪深300指数报价2500点,市场利率5%,年分红派息率3%,假设IF1209叫个日为9月30日,目前报价2513点,问如何套利,且利润多少?
已知沪深300指数报价2500点,投资者手中目前持有某股票1000收（手）,报价30元/股,改股票的贝塔系数为1.5,问如何套保,数量多少?
某外汇投资者在 CME外汇市场分部IMM购入5手日元期货,买入时报价为80.46,平仓价位为78.26,问盈亏情况?

Answer 1

1： 1200＞1130 1000＜1130.所以总利润=20+10=30
2:1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565.5
3:50.50-61.30=-10.80 -10.80＜18.80.盈利=18.8-10.8=8
4：权利金10 敲定价格670,达到680盈亏平衡.
5：贴现=100-93.76=6.24％ 成交价格100*（1-（6.24％/4））=99.44
懒得写了