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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可

题目

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。

A.VaR方法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛法

D.方差一协方差

E.相关性模型

参考答案
正确答案:BCD
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