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计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗?
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计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗?
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答案和解析
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。 投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。 关于三种证券组合标准差的简易算法: 根据代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc) 第一步 1,将A证券的权重×标准差,设为A, 2,将B证券的权重×标准差,设为B, 3,将C证券的权重×标准差,设为C, 第二步 将A、B证券相关系数设为X 将A、C证券相关系数设为Y 将B、C证券相关系数设为Z 展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
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