若3个月期美元利率为4%,3个月期人民币利率为2%,同时,美元对人民币的即期汇率为6.4888rb/usd,计算三个月理论美元远期汇率若3个月期美元利率是4%,3个月期人民币利率是2%,同时,美元对人民币的即

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若3个月期美元利率为4%,3个月期人民币利率为2%,同时,美元对人民币的即期汇率为6.4888r
b/usd,计算三个月理论美元远期汇率
若3个月期美元利率是4%,3个月期人民币利率是2%,同时,美元对人民币的即期汇率是6.488Rmb/Usd,计算3个月美元理论远期汇率.

▼优质解答

答案和解析

用利率平价法.
假设起初美元资金为10000元,对应的人民币资金就应该为64880元.
美元存3个月获得的本息=10000*（1 + 4% /4）=10100美元.
相应金额人民币存3个月获得的本息为=64880 * （1 + 2%/4 ）=65204.4.
如果远期不存在套利空间,3个月美元本息应等于相应的人民币本息,即10100美元=65204.4人民币,3个月美元/人民币远期汇率=65204.4/10100=6.4559
采用通用公式：
F=S + S * （R/4 - R‘/4）/ (1 + R/4)
其中F为远期汇率,S为即期汇率,R为美元年化利率,R‘为人民币年化利率.R/4、R'/4表示期限为三个月,及1/4年.

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