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计算资产组合的β系数、必要收益率某资产组合有A、B、C三只股票，每种股票所占的价值比例为40%、10%、50%，β系数分别为0.7、1.1、1.7，假设当前短期国债收益率为3%，股票价格指数平均收益
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计算资产组合的β系数、必要收益率
某资产组合有A、B、C三只股票，每种股票所占的价值比例为40%、10%、50%，β系数分别为0.7、1.1、1.7，假设当前短期国债收益率为3%，股票价格指数平均收益率为12%，计算该资产组合的β系数和必要收益率。
某资产组合有A、B、C三只股票，每种股票所占的价值比例为40%、10%、50%，β系数分别为0.7、1.1、1.7，假设当前短期国债收益率为3%，股票价格指数平均收益率为12%，计算该资产组合的β系数和必要收益率。
▼优质解答
答案和解析
投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数。
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%
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