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设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为4%,即期汇率为1英镑=美元1.6025-1.60353个月汇水为30-50点,若某投资拥有10万英镑,他应投放在哪个市场上有利,说明投资过程及获利情况。
题目详情
设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场的年利率为4%,即期汇率为1英镑=美元1.6025-1.6035
3个月汇水为30-50点,若某投资拥有10万英镑,他应投放在哪个市场上有利,说明投资过程及获利情况。
3个月汇水为30-50点,若某投资拥有10万英镑,他应投放在哪个市场上有利,说明投资过程及获利情况。
▼优质解答
答案和解析
远期汇率:(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085
在不考虑交易费用等情况下,以英镑即期卖出价与远期买入价计算掉期率
掉期率=(1.6085-1.6025)*100%*4=2.4%,小于利率差(4%)
掉期率小于利差,即套利有利,就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利。投资者可以选择借英镑,兑换美元进行存款,取出本利后再兑换成英镑,可以获利。拥有英镑者可进行兑换美元的套利.
做法:即期兑换成美元(价格为1.6025),进行为期3个月的美元投资,同时与银行签订一个远期卖出一年后可获得的美元本利的协议。一年后将美元本利卖出(价格1.6085)得英镑,减去如果用英镑直接投资的机会成本,即为获利(多获得的收益)。
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+4%/4)=619.52英镑
在不考虑交易费用等情况下,以英镑即期卖出价与远期买入价计算掉期率
掉期率=(1.6085-1.6025)*100%*4=2.4%,小于利率差(4%)
掉期率小于利差,即套利有利,就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利。投资者可以选择借英镑,兑换美元进行存款,取出本利后再兑换成英镑,可以获利。拥有英镑者可进行兑换美元的套利.
做法:即期兑换成美元(价格为1.6025),进行为期3个月的美元投资,同时与银行签订一个远期卖出一年后可获得的美元本利的协议。一年后将美元本利卖出(价格1.6085)得英镑,减去如果用英镑直接投资的机会成本,即为获利(多获得的收益)。
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+4%/4)=619.52英镑
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