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当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息).若签订一份期限为6个月,当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息).若签
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当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息).若签订一份期限为6个月,
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息).若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为( )元.
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息).若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为( )元.
▼优质解答
答案和解析
构造如下的资产组合:
(1)以6个月的年利率借入资金30元;
(2)以借入的30元去购买1股该股票;
(3)卖出1股为6个月后交割的股票远期合约.
股票多头和远期空头的无套利组合:
远期合约价格=借入资金+借入资金的收益
F=30*(1+0.06)6/12次方+5(1+0.03)3/12 =35.48
(1)以6个月的年利率借入资金30元;
(2)以借入的30元去购买1股该股票;
(3)卖出1股为6个月后交割的股票远期合约.
股票多头和远期空头的无套利组合:
远期合约价格=借入资金+借入资金的收益
F=30*(1+0.06)6/12次方+5(1+0.03)3/12 =35.48
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