23、假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10,000,000，价格为98，久期为7；债券B的面值为20,000,000，价格为96，久期为10；债券C的面值为10,000,000，价格为110，久期为12；则该组合的久

Question

23、假设投资者持有如下的债券组合：
债券A的面值为10,000,000，价格为98，久期为7；
债券B的面值为20,000,000，价格为96，久期为10；
债券C的面值为10,000,000，价格为110，久期为12；
则该组合的久期为（　　）。

9.815

10.623

8.542

9.214

Answer 1

A的权重为1*0.98/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=24.5%
B的权重为2*0.96/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=48%
C的权重为1*1.1/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=27.5%
组合久期=7*24.5%+10*48%+12*27.5%=9.815
选A