a是怎么算的啊？某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系

Question

a是怎么算的啊？
某股票收益率的标准差为0.8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为(　　)。
　　A.0.192和1.2
　　B.0.192和2.1
　　C.0.32和1.2
　　D.0.32和2.1

Answer 1

同学你好，很高兴为您解答！

 

　　您好，该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差-该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.6×0.8×0.4=0.192，该股票的β系数=该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数X该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=0.6×(0.8/0.4)=1.2。

 

　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

 

　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

 

　　

高顿祝您生活愉快！