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证券从业资格试题,下面的题怎么算的啊?不付红利股票的期货套利:设某股票报价为30元,该股票在2年内不发放任何股利。若2年期货报价为35元(出于举例方便考虑,现实中基本上不存在2
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证券从业资格试题,下面的题怎么算的啊?不付红利股票的期货套利:
设某股票报价为30元,该股票在2年内不发放任何股利。若2年期货报价为35元(出于举例方便考虑,现实中基本上不存在2年期期货合约),则可进行如下套利:按5%年利率借入3000元资金,并购买该1000股股票,同时卖出1000股1年期期货。2年后,期货合约交割获得现金3500元,偿还贷款本息3307.5元【=3000*(1+0.05)平方】,盈利为192.5元。
设某股票报价为30元,该股票在2年内不发放任何股利。若2年期货报价为35元(出于举例方便考虑,现实中基本上不存在2年期期货合约),则可进行如下套利:按5%年利率借入3000元资金,并购买该1000股股票,同时卖出1000股1年期期货。2年后,期货合约交割获得现金3500元,偿还贷款本息3307.5元【=3000*(1+0.05)平方】,盈利为192.5元。
▼优质解答
答案和解析
题中股票数目是错误的,应该是100股。两年后应付的贷款为3000(1+0.05)(1+0.05)=3307.5元。而已经买入了100股,现在的价值为为每股35元,所以总资产为3500元。所以总资产减去成本即3500-3307.5=192.5元,这就是盈余。
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