用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动△R时,

Question

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价值变化可表示为（ ）。

A．－DA×VA×△R/(1＋R)

B．－DA×VA/△R×(1＋R)

C．DA×VA×△R/(1＋R)

D．DA×VA/△R×(1＋R)

Answer 1

正确答案：A
本题考查的是久期分析法中的资产价值变化公式。