某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收
某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.25
(1-P)(1+16.7%)=1+5%,得到P=0.10。
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