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买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同时买入I手3月份敲

题目

买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同时买入I手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为20元/吨,则该期权投资组合的损益平衡点为( )。

A.2070,2120

B.2110,2120

C.2200,1900

D.2200,2300

参考答案
正确答案:A
该投资策略为买入跨式套利,低平衡点=2100-30=2070。高平衡点-2100+30=2130。
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