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2008年3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约,

题目

2008年3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。

A.160

B.400

C.800

D.1600

参考答案
正确答案:D

蝶式套利中,6月份大豆合约的盈亏情况为:(1740-1730)×3×10=300()7月份大豆合约的盈亏情况为:(1760-1750)×8×10=800()8月份大豆合约的盈亏情况为:(17601750)×5×10=500();净收益为1600()

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