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如果一家银行有一个负的持续期缺口,那么,如果预期利率上升,它的资产较其负债会贬值更多,

题目

如果一家银行有一个负的持续期缺口,那么,如果预期利率上升,它的资产较其负债会贬值更多,从而会减少净资产,银行就应该采纳长期国债期货合约的空头套期保值,买人若干份这种长期国债合约。( )

参考答案
正确答案:×
如果一家银行有一个正的持续期缺口,那么,当预期利率上升时,它的资产较其负债会贬值更多,从而会减少净资产,银行就应该采纳长期国债期货合约的多头套期保值,卖出若干份这种长期国债合约。
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