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假设W0为资产组合初始投资额,R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值,R、W都是随

题目

假设W0为资产组合初始投资额,R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值,R、W都是随机变量。假设R的均值为μ,标准差为σ,W*为W在置信水平C下的最小价值,W对应的投资回报率为R*,则均值VaR的正确公式为( )。

A.-WOR

B.-W0(R*-μ)

C.W0R*

D.W0(R*-μ)

参考答案
正确答案:B
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