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死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或

题目

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,其累计死亡率(CMRn)计算公式为( )。

A.CMRn=1-SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)

B.CMRn=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)

C.CMRn=l+MMR(其中MMR为边际死亡率)

D.CMRn=1+ SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)

参考答案
正确答案:A
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