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以下哪种风险可以通过投资组合技术分散和化解( )A．系统性风险B．非系统性风险C．流动性风险D．管理风险
不论风卫单位，损失的原因和损失的形态的组合如何,风险管理人员为了风险管理的目的可将损失频率分为( )A．几乎不会发生B．不太可能发生C．频率适中D．可能发生E．肯定发生
投资者采用投资组合保险策略，风险系数为3，每季调整一次，原始投资额为100万元，最低市值不低于90万元。若3个月后股票涨20%，此时投资者应该( )。A．用现金8万元加码买进股票B．用现金12万元加码买进股票C．用现金20万元加码买进股票D．用现金26万元加码买进股票
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
资本资产定价模型所要解决的问题是( )。A．如何测定证券组合及单个证券的期望收益率与风险间的关系B．如何确定证券的市场价格C．如何选择最优证券组合D．如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异
确定退休计划资产组合风险和目标收益率所依据的是整体负债结构、( )、( )A．兑付时间表可预期的负债增长率B．兑付时间表通货膨胀率C．职工的年龄结构预期生活指数上涨D．职工的年龄结构预期收益率
不能用来评估特定客户对待经济风险的态度的生活方式的特点是( )。A．对于当前的投资组合构成B．客户的负债和总资产比率，即负债比率C．财产保险金额和年薪的对比D．工作任期和变动频率
某投资者起始资产值为100万元，可忍受的最大损失为20%，且风险系数为3，若采用投资组合保险策略，则可投资于股票的金额为( )万元。A．30B．50C．60D．90
表22-2描述的是一只股票基金与市场指数组合的相关财务数据。当无风险收益率为5%时，该股票基金的夏普比率是( )。A．35%B．42.60%C．45%D．50%
如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。A．6.00%B．15.60%C．21.60%D．29.40%
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