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假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.08B．0.09C．0.10D．0.11
（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．CreditMetrics模型D．CreditRisk+模型C．CreditPortfolioVien模型D．CreditMonitor模型
一笔到期本息和为100万元的贷款，由于借款人存在违约风险而不能足额还款，借款人最终可能还款的数额在10到100万元之间服从均匀分布，那么借款人至少能还70万元的概率为（ ）。A．3/9B．6/9C．2/10D．8/10
根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。A 0.09B 0.08C 0.07D 0.06
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06
商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括（ ）。A．借款者信用状况的数据B．客户信用记录C．违约风险暴露的数据D．担保品价值的数据E．贷款的机会成本
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