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假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E= 2.72,则该组合发

题目

假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E= 2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

A.0.08

B.0.09

C.0.10

D.0.11

参考答案
正确答案:B
根据CreditRisk+模型,发生n笔贷款违约的概率为:Prob(n笔贷款违约)= e(-m)m(n)/n!,其中111为贷款组合平均违约率乘以l00,n为违约的贷款笔数。所以,题干组合发生4笔贷款违约的概率=2.72(-2)×24/4 1=0.09
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