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特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。A．广度B．风险C．深度D．质量
夏普指数、特雷纳指数和詹森指数是从资本资产定价模型衍生出来的( )A．因此,用哪个指标衡量资产组合的业绩是无关紧要的B．但是,夏普指数和特雷纳指数利用不同的风险指标C．因此,所有指标都衡量了资产组合的特征D．上述说法都正确
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．道氏指数
M2测度与夏普指数对基金绩效的排名( )。A．大多数情况下不一致B．不一致C．大多数情况下一致D．一致
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。A．信息比率B．M2测度C．夏普指数D．特雷诺指数
下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
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