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假设一种无红利支付股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票的价格要么是11元，要么是9元，如果无风险利率是10%，那么对于一份3个月期，协议价格为10.5元的欧式看涨期权而言其他

无套利模型：假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元.假设现在的无风险年利率等于10%,现在我们要找出一份3个月期协议价格为10.5元的其他

位看涨期权空头,N单位的标的

1、假设某客户用美元购买英镑的看跌期权，总额为10万英镑（一份合同数额为5万英镑，所以要购买2份合同）。合同协议价格为每1英镑＝1.50美元，期限为三个月。期权价格成本每英镑5美分其他

为1英镑＝1.80美元（

甲乙公司合同金额120万，双方协议延期造成乙公司损失10万元。后甲公司单方面违约，该赔偿乙公司多少元？甲公司向乙公司出售小麦，合同约定数量为1000吨，每顿价格为1200,7月1日由乙公司其他

2日，乙公司表示同意。因原定

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