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共找到 4 与两只股票组成 相关的结果，耗时6 ms
一道投资学计算题假设市场中只有两只股票x和y,他们的期望收益率分别等于0.2和0.1,标准差分别等于0.2和0.1,两种资产的相关系数为-0.5,x和y构成组合P.假设市场组合中的比例为w1:w2,则如何选择w1
数学
金融市场学专业计算题某市场组合M由A、B、
两只股票组成
，构成比例分别为0.8和0.2，期望收益率分别为22%和17%，收益率的方差分别为0.4和0.3。协方差为0.25。市场无风险利率为rf=5%。写出资
其他
益率应该为多少？
对于由两只股票构成的投资组合,投资者最希望它们之间的相关系数等于( )。 A.0B.－1C.＋1D.
对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（ ）。A．0B．-1C．+1D．无所谓
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。 A.不能降低
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和
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