急假设某投资者9个月后需要100万元人民币.该投资者预期未来人民假设某投资者9个月后需要100万元人民币.该投资者预期未来人民币将会升值.为了规避汇率风险,该投资者以1000美元的价格买

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急假设某投资者9个月后需要100万元人民币.该投资者预期未来人民
假设某投资者9个月后需要100万元人民币.该投资者预期未来人民币将会升值.
为了规避汇率风险,该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权,执行汇率为1美元兑6.6元人民币.
问：(1)如果该期权合约到期时,美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.65元人
民币,请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏.(3分)
(2)如果该期权合约到期时,美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.5元人
民币,请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏.(3分)

▼优质解答

答案和解析

若投资者执行该期权,则若买入一百万人民币,需支付151515.15美元（1）人民币贬值,从6.6贬值到6.65,投资者放弃该期权,不予执行,而直接在公开市场以6.65的价格买入人民币,需要150375.94美元,加上合约本身支付的1000美元...

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