金融问题。急。计算题一某年3月6日，美元/日元=133.10/70，根据贸易合同，进口商A公司将在4月8日支付4亿日元的进口款项，由于A公司的外汇资金只有美元，为了担心日元升值带来不必要的

Question

金融问题。急。
计算题
一 某年3月6日，美元/日元=133.10/70，根据贸易合同，进口商A公司将在4月8日支付4亿日元的进口款项，由于A公司的外汇资金只有美元，为了担心日元升值带来不必要的资金压力，A公司可以采取套期保值策略。请你为其选择合适的套保策略。
1）与某公司签订一个30天的远期合约，远期汇率报价为20/30个点；
2）3月6日，期货市场6月8日到期的美元期货价格为美元/日元=134.10/70；4月8
日期货价格为美元/日元=131.10/70，现货市场汇率为美元/日元=130.30/70；
3）市场上存在两种期权，一种是价格为1日元（每美元）执行价格是美元/日元=128.30/70的看涨期权，另一种是价格为2日元（每美元）执行价格是美元/日元=135.30/70的看跌期权，4月8日即期市场汇率为美元/日元=132.30/70；
试给出最用套期保值方案。
二，某人买入两张3个月期的期权合约，具体情况如下：期权合约1：看涨期权合约，每美元0.7人民币，执行价为1美元=6.72元人民币；期权合约2：看跌期权合约，每美元0.5人民币，执行价为1美元=6.32元人民币；请问，如果3个月后，市场汇率是1美元=6.42元人民币，该机构的损益情况是多少？若市场汇率是1美元=7.42元人民币呢？请尝试该期权合约组合的损益图。

Answer 1

一：（2）其余风险大，虽然收益率高，但此公司主要目的是规避风险。二：市场汇率1美元=6.42元人民币，期权合约1：盈利（6.72-6.42）/6.72; 期权合约2:亏损（6.42-6.32）/6.32市场汇率是1美元=7.42元人民币，期权合...