在做一个作业,用计量经济学的知识和eviews的操作去验证有效市场假说,这个应该怎么入手啊?这个检验方法应该怎么入手?应该结合什么实例来进行分析评价,需要收集什么数据,

Question

在做一个作业,用计量经济学的知识和eviews的操作去验证有效市场假说,这个应该怎么入手啊?
这个检验方法应该怎么入手?应该结合什么实例来进行分析评价,需要收集什么数据,

Answer 1

收集你想研究的市场的日数据 一般用收盘价记为y_t 然后做如下回归
y_t = a0 + a1*y_{t-1} + u_t
然后做假设检验 a0 = 0 和 a1 = 1 如果两者都成立 那么就可以认为市场是有效的
严格意义上 u_t 不能出现自相关 也就是Durbin-Watson指标要接近2
Eviews的话 直接用least square那个就行了